指標更新: 2026-07-09
P90 相對誤差是什麼意思
P90 相對誤差表示在歷史回測中，約 90% 的樣本誤差不高於這個水平。
一句話解釋
它是誤差分布的第 90 百分位數，用來觀察模型在偏差較大的樣本上表現如何。
為什麼重要
平均誤差可能被少數樣本拉低或拉高；P90 能幫助判斷模型在大多數非極端但偏困難場景裡的誤差上限。
怎麼看
數值越低越好，但要結合樣本數量、樣本區間和當前市場環境。P90 不是保證未來誤差不會超過該值。
在本站怎麼用
配發預測頁的回測指標裡，P90 相對誤差用於展示模型在歷史配發結果中的較高誤差水平。
常見誤區
- 把 P90 當成最大誤差。
- 忽略樣本數量過少時 P90 不穩定。
- 認為歷史 P90 可以保證未來單隻新股誤差。