指标更新: 2026-07-09
P90 相对误差是什么意思
P90 相对误差表示在历史回测中，约 90% 的样本误差不高于这个水平。
一句话解释
它是误差分布的第 90 百分位数，用来观察模型在偏差较大的样本上表现如何。
为什么重要
平均误差可能被少数样本拉低或拉高；P90 能帮助判断模型在大多数非极端但偏困难场景里的误差上限。
怎么看
数值越低越好，但要结合样本数量、样本区间和当前市场环境。P90 不是保证未来误差不会超过该值。
在本站怎么用
配发预测页的回测指标里，P90 相对误差用于展示模型在历史配发结果中的较高误差水平。
常见误区
- 把 P90 当成最大误差。
- 忽略样本数量过少时 P90 不稳定。
- 认为历史 P90 可以保证未来单只新股误差。